어떤 채권의 듀레이션이 더 길어지나요?

듀레이션은 만기, 표면금리, 시장금리(할인율)에 따라 정해집니다. 만기가 길수록 듀레이션이 길어지고, 표면금리가 높을수록 초기에 회수하는 돈이 많아 듀레이션이 짧아집니다.

시장금리가 높을수록 먼 미래 현금흐름의 비중이 작아져 듀레이션은 짧아집니다.