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Allocation d'actifs et risque

Cette section résume la diversification et l'allocation d'actifs, le rééquilibrage, les mesures de risque telles que la volatilité, le drawdown maximal et le ratio de Sharpe, les risques de marché, de crédit et de liquidité, les profils d'investissement et les grades de risque, ainsi que les pièges psychologiques dans lesquels les investisseurs tombent couramment. Elle expose des notions générales et ne recommande aucun produit particulier ni aucune stratégie d'investissement particulière.

52 questions · Dernière mise à jour

  1. 01Pourquoi recommande-t-on aux investisseurs de diversifier ?
  2. 02La diversification n'abaisse-t-elle pas les rendements ?
  3. 03Combien d'actions dois-je détenir pour être diversifié ?
  4. 04Pourquoi est-il important de combiner des actifs qui n'évoluent pas de la même façon ?
  5. 05Qu'est-ce que l'allocation d'actifs ?
  6. 06La diversification empêche-t-elle les pertes ?
  7. 07Qu'est-ce que la théorie moderne du portefeuille ?
  8. 08Qu'est-ce que la frontière efficiente ?
  9. 09En quoi le risque systématique et le risque non systématique diffèrent-ils ?
  10. 10Que signifie le bêta (β) ?
  11. 11Qu'est-ce que l'alpha (α) dans la performance d'un fonds ?
  12. 12Qu'est-ce que le ratio de Sharpe et comment l'interpréter ?
  13. 13En quoi le ratio de Sortino diffère-t-il du ratio de Sharpe ?
  14. 14Qu'est-ce que la volatilité et comment la mesure-t-on ?
  15. 15Qu'est-ce que le drawdown maximal (MDD) ?
  16. 16Qu'est-ce que la VaR (valeur en risque) ?
  17. 17Qu'est-ce que le risque de queue ?
  18. 18Qu'est-ce que le rééquilibrage ?
  19. 19Que se passe-t-il si je ne rééquilibre pas et laisse simplement mon portefeuille en l'état ?
  20. 20Quels sont les effets de l'investissement régulier (par versements) ?
  21. 21Le « market timing » (acheter bas et vendre haut) fonctionne-t-il ?
  22. 22En quoi consiste l'approche « acheter et conserver » ?
  23. 23En quoi l'investissement passif et l'investissement actif diffèrent-ils ?
  24. 24Que signifie l'hypothèse d'efficience des marchés pour l'investissement ?
  25. 25Qu'est-ce que le risque de marché ?
  26. 26Qu'est-ce que le risque de crédit ?
  27. 27Qu'est-ce que le risque de liquidité ?
  28. 28Qu'est-ce que le risque de taux d'intérêt ?
  29. 29Les produits à effet de levier concentrés sur une seule action offrent-ils les bénéfices de la diversification ?
  30. 30Quels facteurs déterminent le grade de risque d'un produit ?
  31. 31Comment les grades de risque sont-ils attribués aux fonds privés ?
  32. 32Comment les profils d'investissement sont-ils classés ?
  33. 33Sur quoi porte l'évaluation du profil d'investissement ?
  34. 34Si je ne souhaite aucune perte en capital, puis-je conclure un contrat de gestion discrétionnaire ou de conseil ?
  35. 35Une fois mon profil d'investissement évalué, ne change-t-il jamais ?
  36. 36Que se passe-t-il si je souhaite investir dans un produit plus risqué que mon profil d'investissement ?
  37. 37Qu'est-ce que la finance comportementale ?
  38. 38Qu'est-ce que l'aversion aux pertes ?
  39. 39L'aversion aux pertes et l'aversion au risque sont-elles la même chose ?
  40. 40Est-ce aussi un biais lorsque les actions que je possède me semblent meilleures ?
  41. 41Si j'investis par versements, peut-on me recommander des produits plus risqués que mon profil d'investissement ?
  42. 42Pourquoi vend-on rapidement les actions qui montent et conserve-t-on longtemps celles qui baissent ?
  43. 43Pourquoi l'excès de confiance est-il un problème dans l'investissement ?
  44. 44Comment l'effet d'ancrage se manifeste-t-il dans l'investissement ?
  45. 45Qu'est-ce que la comptabilité mentale ?
  46. 46Comment le biais du statu quo influe-t-il sur l'investissement ?
  47. 47Est-il problématique d'acheter seulement parce que tout le monde achète ?
  48. 48Ne suffit-il pas de choisir les fonds aux rendements récents élevés ?
  49. 49Que signifie la capitalisation pour l'investissement de long terme ?
  50. 50L'investissement de long terme fait-il disparaître le risque ?
  51. 51Quelle est la relation entre le risque et le rendement ?
  52. 52Outre la diversification, quels autres moyens existent pour réduire le risque ?

Informations financières générales, et non un conseil en investissement. Les règles et les taux d’imposition évoluent ; vérifiez les dernières indications de l’organisme source.